لا تجارة التفكير الآلي

لا تجارة التفكير الآلي عندما بدأت هذه بلوق، لم أفكر أبدا أن أحدا يطلب من أي وقت مضى لي عن التداول الآلي، ولكن أنا من المستغرب تحصل على أكثر من ما يكفي من رسائل البريد الإلكتروني بالنسبة لي أن تفكر في كتابة هذا المقال. لقد تم كل إغراء .... هل تذهب على موقع اعلانات من صفحة واحدة مع بأحرف حمراء كبيرة يضم الملايين في الأرباح، راجع حظ، عينة البيانات مرة واحدة والصور من اليخوت والمنازل الكبيرة ويقول "جي الازيز ... I وينبغي أن يكون ذلك ... وكل ما عليك القيام به هو دفع هذا الرجل 100 دولارات لنظامه والألغام، أليس كذلك؟ "نعم بالطبع هو عليه. لأن الحياة هي حقا بهذه البساطة. (العلامة & lt؛ - sarcasm هنا). واحد من أهدافي لهذا بلوق هو كسر القراء بعيدا عن ملايين من المطالبات في الدعاية الكاذبة التي تغرق هذه الأعمال، والحصول عليها وصولا الى الواقع من حيث ما يهم أكثر في التداول. لدي اهتمام متجدد في النظم الآلية في الآونة الأخيرة، ويرجع ذلك أساسا لقد كنت أبحث في التنويع في استراتيجيات أخرى. لا يوجد شيء خطأ في ذلك لو انها فعلت بشكل صحيح، مثل أي شيء آخر. المشكلة هي أن يتعرض الحشد التجزئة لاستخدامات غير سليمة جدا من التداول الآلي، وذلك يزعجني إلى ما لا نهاية. إذا كان لديك أي وقت مضى ضاقوا ذرعا يوم التداول بشكل عام، وكان من أي وقت مضى أدنى رغبة في الدخول في شكل من أشكال التداول الآلي، يرجى الاستماع الى ما لدي لأقوله. السبب الرئيسي نذهب إلى هذا العمل هو لكسب المال، وإذا كان هناك طريقة سهلة للقيام بذلك، ثم نحن ذاهبون لمحاولة استغلالها على أفضل وجه ممكن. أحصل على التوصل مع رسائل البريد الإلكتروني من عدد كبير جدا من الناس حول جعل الملايين في هذا العمل، وفقا لهذه الرسائل، فإنه من السهل مثل "النقر على الفأرة. كذلك هم على حق في ذلك، لكنها ليست بالذكر الأخرى 99٪ من اليد العاملة المعنية التي تأتي قبل اتخاذ هذا الإجراء. كما قلت الكثير من المرات من قبل، وحشد التجزئة على الفور في وضع غير مؤات ضخمة وذلك أساسا بسبب يتعرض لها التجار الجدد لهذا النوع من الادعاءات الكاذبة والدعاية، ويحصلون على (بسهولة جدا) مشدود إلى التفكير في أنها سوف تجعل الملايين الحق قبالة الخفافيش. أي شخص أن تم التداول لفترة طويلة من الزمن يعرف هذا ليس صحيحا، ولكن في محاولة لاقول هذا لشخص في الشهر الثالث أو الخامس في التداول. ليس من السهل إقناعهم خلاف ذلك. فماذا عن التداول الآلي؟ إذا كان من السهل جدا، ثم لماذا لا هذه الأنظمة مما يجعل الناس الملايين يزعمون؟ لأنها لا تعمل كما هو معلن. واضح وبسيط. ولكنك لم تكن في حاجة لي ان اقول لكم ان. ما نتعلمه من الأنظمة الآلية - ربطها لدينا يوم التداول أنا أحب ذلك عندما يحاول شخص ما أن يبيعني نظامهم، لأنه يعني أستطيع أن ألعب محامي الشيطان. في جميع أنحاء الشعب الإنترنت استعرض أنظمة التداول باسم 'صالح' أو حسنا لأنها تبدو وكأنها قادمة من مصدر موثوق أن يبدو لمعرفة المزيد عن السوق مما يفعلون. ولكن بعد ذلك تخسر المال. المفاجأة. الجميع هوب على متن القطار احمق. وهنا السؤال الكبير: إذا كان النظام التجاري يعمل بشكل جيد جدا وكان من السهل جدا استخدام: (على سبيل المثال، 3 المؤشرات تقول لك أن تفعل شيئا، لذلك يمكنك وضع وقف الخسارة عند س س وجني الأرباح عند س س ويعمل بها) ، ثم لماذا لا هذه مجرد الحصول على مبرمجة وتفعل ذلك تلقائيا بالنسبة لك؟ الجواب: يتمكنوا من الحصول على مبرمجة وأنها لا تحصل مبرمجة، لكنها تخسر المال مع مرور الوقت، وذلك لأن النظام التجاري هو خاطئ من أساسه. لماذا ا؟ لأن الناس تتحرك الأسواق، وليس آلات. إذا كان جهاز الكمبيوتر يمكن أن نخلص إلى أن حملة بيع ضخمة يجري بسبب قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي الرسمية تعليقا حول أسعار الفائدة، ثم أعطني أن SYSTEM. ولكن لا وجود لها. المؤسسية مقابل تجارة التجزئة الآلي واحدة من أغنى صناديق التحوط في العالم يتم تشغيله من قبل رجل يدعى جيم سيمونز، ودعا النهضة التكنولوجيا، وانهم مقرها هنا في مدينة نيويورك وفي لونغ ايلاند. نهضة يفصل نفسه عن حزمة بسبب انخراطهم في المقام الأول في التداول الآلي، ولم يعرف عوائد للمعاناة. الناس نكتة لأنهم يقولون أن يتجول عصر النهضة مثل يتجول مختبر ضليع في الرياضيات الفيزياء مليئة الدكتوراه، وذلك لأن هؤلاء هم crunchers عدد شرسة. أنا لم يعمل لعصر النهضة، ولكن عملت لصندوق مماثل في الحجم الذي انشغل في التداول الآلي، وأستطيع أن أقول هذا كثيرا عن الأنظمة التي كانت تستخدم: هم الاستراتيجيات الكمية لأنهم استغلال الفرص المتاحة في السوق دون أي حكم نوعي (إلا أنها تبدأ بفقدان حقا، بالطبع). لأنظمة حقوق الملكية مدفوعة، الى حد كبير كل منهم يستخدم بشكل أو بآخر من استغلال بعيدة عن تسعير، مثل مختلف المراجحة / استراتيجيات مدارس السود، وما إلى ذلك لأنظمة FX، وتستخدم بعض منهم بشكل أو بآخر من التحليل الأساسي، مع الأخذ في أسعار الفائدة حساب، أو أي شكل آخر من البيانات الاقتصادية كان ينظر ذات الصلة أو في متناول اليد للنجاح، ولكن ليس كل شيء. ولكن بالنسبة للكثير من الأنظمة، والكثير استند فقط على تحركات الأسعار والتحليل الفني، وذلك باستخدام أشياء مثل القوة النسبية وغيرها، من أجل جعل الأحكام أو تحركات الأسعار المستقبلية المتوقع. إذا كنت تقرأ هذا الكتاب السوق ويزاردز، ستجد بعض كبار التجار التداول في هذه الصناعة في معظم بنفس الطريقة التي كنت أنت أو I. بعض الاختلافات يمكن العثور عليها هنا. وبالتالي فإن السؤال الجوهري هو: وكثير من هذه الأنظمة التي تحصل المقدمة للجمهور التجزئة كل ما يختلف كثيرا من حيث الاستراتيجية العامة من بعض من تلك المستخدمة من قبل المؤسسات الكبرى؟ والمثير للدهشة لا، انهم ليسوا (نعم أنا خطيرة). يفرقهما هو QUALITY ومستويات الخبرة من المبرمجين / التجار / مطوري التي تخلق لهم فضلا عن حجم العمل الذي يذهب الى الحفاظ عليها. ومكرنك العديد من الأنظمة المقدمة للجمهور التجزئة على أساس ثابت، مما يجعل الملايين من أجل المبدعين، مع الملايين (وبعد ذلك بعض، إذا بما في ذلك الخسائر في حسابات التداول) من المستخدمين / العملاء. الشيء الكبير الآخر الذي يفصل بينهما هو RISK. ونشعر بسعادة بالغة المستثمرين من المؤسسات أو صناديق التحوط من فكرة الحصول على عائد 30٪ سنويا. مستثمر التجزئة غير المتعلمين يبدو في هذا العدد وgawks، لأنهم منهكا جدا من الدعاية الكاذبة التي للعض عليها في مواجهة مرارا وتكرارا في وقت قصير أنهم تعرضوا لهذه السوق. انهم يتوقعون أن الهدف هو الحصول على ضرب في غضون أسابيع (I تبدأ في الضحك)، وهو فهم مشترك ولكن مشوهة تماما من السوق. باختصار، فإن 'مفهوم' هو كل خطأ من البداية، عندما يتعلق الأمر النظم المتاحة بسهولة للجمهور التجزئة. تمت ترقيته بلدي السابق زميل صناديق التحوط إلى موضع في أحد صناديق ضليع في الرياضيات لدينا. عمله؟ لتحسين مستمر والحفاظ على النظام مع فريق من المحللين الآخرين. على النقيض من هذا إلى أي نظام التداول الآلي متاحة للجمهور التجزئة، وسترى على الفور فرق في كل الرعاية والخدمات اللوجستية. منح، مقارنة التداول النظام أكثر من 500 مليون $ في رأس المال مقابل التداول النظام الخاص بك حساب وساطة $ 10،000 يبدو وكأنه بعيد كل البعد، ولكن من الناحية النظرية، فإن الهدف هو نفسه: لجعل المال التجاري. كيف يحصل هذا إنجاز حيث تختلف هذه الأنظمة كثيرا. حتى الحصول على وصولا الى الواقع، إذا كنت تعتقد التداول الآلي سوف تأخذ في الاعتبار 1000 الخاص بك، وتهب عليه إلى 1،000،000 في غضون عام، والتفكير مرة أخرى. أيا منها سوف. إذا كان لديك نظام أنك مقتنع يفعل غير ذلك أو يثبت لي خطأ، أرسل لي العيش، ودليل قابل للتدقيق، وأنا أكتب اعتذارا علنيا ونلاحظ النظام للحصول على الكتب لجميع القراء. ولكن أشك في هذا سيحدث. اشتريت يندرج توربو - قراءة قبل القاضي: وقال هذا صحيح أنا هو، أنا اشتريت هذا الشيء وجعل المؤلف حتى الأكثر ثراء مما هو بالفعل (حتى تم معالجتها استرداد بلدي). كنت غريبة وتحتاج إلى بعض الوقود لهذه المادة؛ ماذا يمكنني أن أقول؟ الحق على بلوق، نقلا عن الدردشة العامة، مؤلف كتاب النظام يوصي لس س الضبط "العدوانية"، س س س س وأن تكون المدخلات كمعلمات معينة. دم دم دم ذلك الفعل كالعادة، أبدأ مع المخاطر، وسألت نفسي: كم أنا المخاطرة في هذه الإعدادات؟ الجواب: 75٪ أو أكثر من حسابي كله في يوم واحد. ما THE8230 ؛. الغضب المغلي فوقي للخالق يندرج توربو، لجعل هذا العالم غباء مما يجب أن يكون. اسمحوا لي أن هذا واضح: باستخدام إعداد مثل هذا مثل القفز من الهاوية، وأنه يعزز عدم المعرفة هناك. لديهم قائمة الاشتراك التي تتكون من حوالي 25K نسمة أو أكثر، ويجري تمرير هذا النوع من المعرفة على طول كل واحد منهم. فلا عجب الكثير من الناس يفقدون المال في هذا العمل. انا لا اقول النظام ليست مربحة، ولكن ايم لا يؤيد ذلك سواء. في backtests في "معقولة" ضبط المخاطر، وفعلت ما يرام (على الرغم من الفروق هي قضية رئيسية لهذا النظام بحيث كانت backtests غير واقعية جدا، شيء آخر أنها لا اقول لكم قبالة الخفافيش). ما أزعجني هو استعراض واضح من إجمالي اللامبالاة القادمة من خالقه، وقال موكليه أن موافقته لاستخدام إعدادات مثل هذا لأنه سوف "مضاعفة حسابك كل شهر، دون أي اعتراف من الخسائر المحتملة التي قد حدثت على طول الطريقة. تأخذ اثنين من هؤلاء في صف واحد، وكنت مجرد فجر حسابك بأكمله. هذا هو الرجل الذي يدعي المصداقية لمجرد أنه كان يعمل لأمثال مورغان ستانلي (نظرا نصيحته أفترض ربما في الرواتب) وغيرها. أنا ننظر في الأمر بهذه الطريقة: عميل عديم الخبرة يقرأ شيئا من هذا القبيل، ويحمل ذلك على له أو لها اليدوي يوم التداول، وتهب كل مدخراتهم حصل من الصعب جدا في أي وقت من الأوقات. عواقب الطبقة 2ND مروعة، وانها وجهة نظر غير واقعي تماما من السوق. من تجربتي كما قلت سابقا، لقد بدأت التداول الآلي كوسيلة لتخفيف بعض العبء عن بلدي دتردينغ ولقد وجدت أن يكون على نفس القدر الكثير، إن لم يكن أكثر من عمل دتردينغ وحدها. كسب المال ليس من السهل أبدا إلا إذا كنت ابن JP مورغان. وفيما يلي أهم العوامل للنظر مع أي شكل من أشكال التداول الآلي: هل أداء النظام بشكل جيد على مدى 5 سنوات الماضية بما لا يزيد عن 3 أشهر على التوالي؟ إذا كان النظام لا جيدا في عام 2008، ولكن قد مهب حسابك في عام 2005 و 2006 و 2007، وداعا. انها ليست نظام قابل للتكيف وينتمي في سلة القمامة. هل أداء النظام بشكل جيد في أحدث 6 أشهر؟ العديد من المطورين يمكن تحسين نظم لأداء جيدا خلال السنوات القليلة الماضية، لكنها تؤدي فظيعة في الآونة الأخيرة بسبب ظروف السوق تتغير. لا استطيع احصاء عدد النظم لقد ألقيت نظرة التي تباهى عوائد ضخمة خلال السنوات القليلة الماضية ولكن تم فقدان باستمرار في الأشهر الأخيرة. وذلك لأن المعلمات بحاجة إلى تغيير لتعكس الظروف الأخيرة، ومرات عديدة المطورين لا تقدم الدعم للقيام بذلك. يريدون أن تظهر لك منحنى الأسهم الصاعدة للحصول على بيع، ولكن للمضي قدما هو قصة أخرى. هو سحب للفوز نسبة٪ جديرة بالاهتمام؟ إذا لا يمكن أن يتحقق الأداء السنوي 30٪ دون سحب الحساب عن طريق 7،5 حتي 10٪ أو أكثر، كنت قد حصلت على النظام الذي لديه القدرة على تفجير في أي وقت من الأوقات. والنظام الأمثل باستمرار؟ وهذا يعني، وظروف السوق تتغير في كل وقت. إذا كان النظام غير قادر على التعامل مع جميع هذه الأنواع المختلفة من بيئات السوق، ثم أنها لا توفر المرونة ليكون الأمثل و "البقاء على رأس الأمور؟ شيء واحد أنا أحب حول الشبكات العصبية هو أن لديهم القدرة على مجرد هذا. شبكة العصبية تأخذ الصفقات والأسعار والمؤشرات ومخازن طن من البيانات بحيث عندما ينشأ وضع جديد وتقول: "حسنا، لقد رأيت هذا من قبل. السعر كان يفعل هذا، في حين أن مؤشر في هذا الموقف، وكان الوقت من اليوم هذا ووقف الخسارة كان هذا وكان جني الأرباح هذا، وعملت بها، ولذا فإنني سوف نفعل ذلك مرة أخرى "، جدا بصفة عامة. ولكن مثل أي شيء آخر، هذا النظام هو مجرد نظام، وسيكون لها القدرة على تلقي الضربات. لكن في كلتا الحالتين هم أكثر بكثير قدرة على التكيف من العديد من الأنظمة الأخرى هناك. وقد ضرب منصات البرمجيات مثل ماتلاب وNeuroshell السوق في السنوات الأخيرة لتخفيف الكثير من الآلام المرتبطة برمجة هذا النوع من الشبكات. هو دليل حي المتاحة، أم أنك على الأقل تقدم لي حماية المشتري؟ وأنا لن حتى ننظر في نظام لا يكون شكلا من أشكال التداول الحي سجلا أو إطلاق النار عليهم في الحصول على كامل المبلغ. نظرية كبيرة إذا كان لديك في محاولة لوصف مساحة / مرة والتواصل، ولكن ليس إذا كنت تحاول بيعي نظام التداول. أرى الأنظمة التي تعمل بالقرب من 10،000 $ في سعر دون أي مبلغ معاد أو إثبات الحية المتاحة. وداع. في نهاية اليوم…. اذا ذهبت من خلال القائمة أعلاه كنت طرقت فقط من حوالي 99٪ من النظم المتاحة في السوق. نظم الفوز تفعل موجودة، ولكنها تتلخص في المخاطر والجودة والصيانة. كما قلت، تم تجديد اهتمامي وحدها في التفكير في أن كنت أخذ عبء الخروج من نفسي، في حين اعتقد انه أضفته العمل. إذا كنت في السوق، فقط تذكر، وتحصل على ما تدفعه مقابل معظم الوقت. تحذيرات بلدي، ويجب أن يكون على ما يرام. وبعض الروابط، وإذا كنت في السوق لواحد من هذه الأنظمة التجزئة التي تكلف سوى بضع مئات من البوب ​​وعادة ما تعمل على ميتاتريدر، وهنا بعض الروابط لمواقع التي تختبر بشكل مستقل ومراجعة حفنة منهم. أنا لن يوصي أي شيء على وجه الخصوص لكم، وأنا شخصيا من شأنه أن يضع هذه فقط على حساب يمكنني أن الرعاية أقل تماما عنها، ولكن ها هم: 4XProject - يشترون لهم، واختبارها على العرض والمال الحقيقي حسابات. رجل لطيف التي تدير هذا بلوق. أنا فعلا تجاذب اطراف الحديث معه عبر الإنترنت قبل كتابة هذا المقال. لقد حصل أيضا على النشرة الأسبوعية حيث تنشر النتائج ويضيف النظم الجديدة 4xproject / الفوركس أنظمة الاستعراضات - الموقع الشهير. لقد تحدثت مع هذا الرجل أيضا؛ موقع جيد بشكل عام أنظمة الفوركس الاستعراضات / أفضل الفوركس EA - هذا الرجل هو مضحك ويحتوي على مجموعة من أنظمة نشرها للأخذ و 4 المال الحقيقي حسابات تشغيل bestforexea / وكما جرت العادة، إذا كان لديك أي ملاحظات لا تتردد في الرد عليها أدناه.